«Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана»
(МГТУ им.Н.Э.Баумана)	
УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор —
проректор по учебной работе
МГТУ им. Н.Э. Баумана
_______________ Е.Г. Юдин
«___» «___________» 200  г.

Дисциплина для учебного плана дополнительной  профессиональной образовательной программы с присвоением квалификации «Мастер делового администрирования»
Факультета ‑ ИБМ

Оценка и управление рисками

Автор(ы): проф., д.т.н. Орлов А.И.
Кафедра ИБМ-2 «Экономика и организация производства»

Виды занятий	Объем занятий, час	
	Всего	III семестр
17 недель	
Лекции	18	18	
Семинары	18	18	
Лабораторные работы	0	0	
Самостоятельная работа	20	20	
Итого:	56	56	
Проверка знаний:		Зачет	
	
Виды самостоятельной работы и контрольных мероприятий	Объем, час / выполнение, неделя выдачи-сдачи	
	Всего, час	III семестр
17 недель	
Контрольная работа №1
№2
№3
№4
№5	1/1
1/ 2
1/3
1/ 4
1/5	1/1
1/ 2
1/3
1/ 4
1/5	

Москва, 2008

Программа составлена в соответствии с Государственными требованиями к обязательному минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «Мастера делового администрирования».
Раздел 1. Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины:
►	знакомство с основами современной теории риска, с понятиями, подходами, методами и моделями, ориентированными на решение конкретных задач в области менеджмента и экономики	
Задачами дисциплины является изучение:
►	основных знаний, умений и навыков описания и анализа внутренних и внешних рисков организации, оптимизации управления в ситуациях риска;	
►	основных экономико-математических подходов к моделированию задач принятия решений в условиях неопределенности (риска);	
►	базовых конкретных методов и приемов управления риском.	
Примечание.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих курсах (разделах курсов):
1.	Количественные методы, статистика
2.	Эконометрика
3.	«Теория вероятностей и математическая статистика»,
4.	 «Экономическая теория»,
5.	на общематематических дисциплинах, таких, как математический анализ, линейная алгебра, дискретная математика, исследование операций
После освоения данной дисциплины студент подготовлен для изучения следующих курсов учебного плана:
1.	Финансовый менеджмент
2.	Внешнеэкономическая деятельность
3.	Контроллинг и управленческий учёт
4.	Логистика
5.	Управление информационными системами и технологиями в бизнесе
Раздел 2. Знания, умения и навыки, получаемые после освоения дисциплины.
2.1. Студент должен знать:
►	Многообразие различных видов рисков и их классификацию;	
►	Методы моделирования неопределенностей и рисков;	
►	Базовые характеристики рисков в вероятностно-статистических моделях;	
►	Основные понятия теории риска, внутренние и внешние риски предприятия	
►	Методы структуризации и агрегирования рисков	
►	Типовые математические методы и модели в теории риска	
2.2. Студент должен уметь:
►	Выделять систему рисков в конкретной организационно-экономической ситуации	
►	Строить и использовать математические модели рисков в конкретной ситуации	
►	Проводить анализ и синтез планов статистического контроля и обнаружения разладки	
►	Оценивать качество алгоритмов классификации и прогнозирования рисков	
Понятия: риск, моделирование риска, анализ риска, оценка риска, управления риском, характеристики риска, оптимизация риска, многокритериальные задачи, личные риски, производственные риски, внутренние риски организации, технологические риски, управленческие риски, инновационные риски, риски конфликтов, коммерческие риски, финансовые риски, внешнеэкономические риски, политические риски, демографические риски, приемлемый риск, краткосрочные потери, долгосрочные потери, денежные потери, безвозвратные потери, диверсификация, страхование, риск поставщика, риск потребителя, контрольные карты, риск излишней наладки, риск незамеченной разладки, экологические риски, диаграммы следствий, диаграммы причин, аддитивно-мультипликативная модель оценки риска, обобщенные показатели, рейтинги, прогностический индекс, прогностическая сила, статистические методы принятия решений в условиях риска, нечеткие модели риска.    
Методики расчета: расчет доверительных интервалов для выборочных оценок характеристик риска; анализ рисков дефектности (анализ и синтез планов контроля, расчет оперативной характеристики, приемочного и браковочного уровней дефектности); расчет характеристик рисков, порожденных инфляцией; расчет точечной оценки прогностической силы и доверительных границ для нее, статистики критерия проверки статистической гипотезы о равенстве прогностических сил, соответствующих двум пороговым значениям; оценка погрешности чистой текущей стоимости на основе погрешности коэффициентов дисконтирования.
Приборы и изделия: использование необходимых информационных технологий.
2.3. Студент должен иметь навыки:
►	Численной оценки рисков в рамках базовых моделей	
►	Структуриализации и агрегирования рисков	
►	Применения аддититивно-мультипликативной модели оценки риска	
Раздел 3. Содержание дисциплины.
№
п/п	Раздел дисциплины	Лекции,
ч.	Семина-ры,ч.	Литература	
	III семестр				
3.1.	Различные виды рисков	2	-	[1, 5. 6, 9]	
3.2.	Методы моделирования неопределенностей и характеристики рисков	2	2	[2, 4, 7, 8]	
3.3.	Основные понятия теории риска	2	2	[1, 2, 5, 6, 7]	
3.4.	Внутренние риски предприятия	4	6	[1, 2, 4, 9]	
3.5.	Внешние риски предприятия	2	2	[1, 6, 10, 11]	
3.6.	Структуризация и агрегирование рисков	2	2	[1, 2, 4, 10]	
3.7.	Математические методы и модели в теории риска	4	4	[1, 2, 4, 5, 6. 9, 10]	
Содержание:
3.1. Различные виды рисков
Производственно-хозяйственная деятельность в мире риска. Личные риски. Производственные риски (внутренние риски предприятия) – технологические, управленческие, инновационные, риски конфликтов. Коммерческие риски. Финансовые риски. Риски, возникающие на уровне государства и Земли в целом. 
Примеры оценки, анализа и оптимизации рисков. Оценка, анализ и оптимизация рисков при продаже скоропортящихся товаров («задача продавца газет»). Подходы к формированию портфеля ценных бумаг. Риски при реорганизации ремонтных служб корпорации. Как выбрать место проведения «Дня города»? Какую марку мотоцикла выпускать? Различные подходы к принятию решения в условиях риска.
3.2. Методы моделирования неопределенностей и характеристики рисков
Различные методы описания неопределенностей и рисков: вероятностно-статистические, лингвистические, на основе теории нечеткости, интервальные. Характеристики случайного ущерба (функция распределения, математическое ожидание, квантили, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, функция потерь). Доверительные интервалы для оценок характеристик риска.
3.3. Основные понятия теории риска
Нулевой и приемлемый риски. Краткосрочные потери. Долгосрочные потери. Денежные потери и безвозвратные потери. Оценка риска. Плата за риск Диверсификация и страхование. Практические трудности при оценивании рисков. Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни (СОППЖ) как универсальная характеристика риска. Модели управления риском. Математические постановки задач управления риском. Проблемы многокритериальности. Варианты перехода к однокритериальным остановкам. 
3.4. Внутренние риски предприятия
Технологические риски. Постоянный риск. Профессиональные вредности. Аварийный риск. Управление качеством продукции. Выборочный контроль. Риск поставщика и риск потребителя. Контрольные карты – риск излишней наладки и риск незамеченной разладки. Оценка и контроль надежности. Планирование экстремального эксперимента. Инженерный риск при разработке новых проектов. Управленческие риски. Делегирование полномочий и делократия. Риски персонала.
Экологические риски. Экология и экономика. Природные экологические риски. Техногенные экологические риски. Организационно-экономический механизм управления экологической безопасностью и рациональным природопользованием. Экологическое страхование.
3.5. Внешние риски предприятия
Риски, порожденные поставщиками и потребителями. Риски партнеров. Риски конкурентного окружения. Риски местной и региональной власти. Риски общества. Риски инфляции. Риски валютных курсов и решений на уровне страны. Внешнеэкономические и внешнеполитические риски. 
3.6. Структуризация и агрегирование рисков
Диаграммы следствий. Диаграммы причин («рыбий скелет», диаграмма Исикава). Аддитивно-мультипликативная модель оценки риска. Методы построения обобщенных показателей. Рейтинги и прогностические индексы. Экспертно-статистический метод и уничтожение химического оружия.
3.7. Математические методы и модели в теории риска
Статистические методы принятия решений в условиях риска. Лемма Неймана-Пирсона. Методы классификации (диагностики). Построение процедур принятия решений на основе непараметрических оценок плотностей. Модель оценки вероятности выполнения проекта на основе декомпозиции рисков. Модель оценки погрешности чистой текущей стоимости на основе погрешности коэффициентов дисконтирования. Методы и модели на основе теории нечетких множеств.
Раздел 4. Семинары.
№ п/п	Тема семинара	Объем, ч.	Литература	
	III семестр			
4.1.	Методы моделирования неопределенностей и характеристики рисков	2	[2, 4, 7, 8]	
4.2.	Основные понятия теории риска	2	[1, 2, 5, 6, 7]	
4.3.	Внутренние риски предприятия	6	[1, 2, 4, 9]	
4.4.	Внешние риски предприятия	2	[1, 6, 10, 11]	
4.5.	Структуризация и агрегирование рисков	2	[1, 2, 4, 10]	
4.6.	Математические методы и модели в теории риска	4	[1, 2, 4, 5, 6. 9, 10]	
Содержание:
4.1. Методы моделирования неопределенностей и характеристики рисков
Разбор примеров использования различных методов описания неопределенностей и рисков: вероятностно-статистическое, лингвистическое, на основе теории нечеткости, интервальное. Характеристики случайного ущерба (функция распределения, математическое ожидание, квантили, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, функция потерь). Расчет доверительных интервалов для выборочных оценок характеристик риска.
4.2. Основные понятия теории риска
Использование основных понятий теории риска при анализе конкретных организационно-экономических ситуаций. Нулевой и приемлемый риски. Краткосрочные потери. Долгосрочные потери. Денежные потери и безвозвратные потери. Оценка риска. Плата за риск. Диверсификация и страхование. Практические трудности при оценивании рисков. 
Обсуждение динамики средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни (СОППЖ) в России как универсальной характеристики риска. 
Примеры моделей управления риском. Математические постановки задач управления риском. Проблемы многокритериальности и варианты перехода к однокритериальным остановкам. 
4.3. Внутренние риски предприятия
Анализ внутренних рисков конкретных предприятий. Технологические риски. Постоянный риск. Профессиональные вредности. Аварийный риск. 
Управление качеством продукции. Выборочный контроль. Риск поставщика и риск потребителя. Контрольные карты – риск излишней наладки и риск незамеченной разладки. Оценка и контроль надежности. Планирование экстремального эксперимента. 
Инженерный (инновационный) риск при разработке новых проектов. Управленческие риски. Делегирование полномочий и делократия. Риски конфликтов, связанные с персоналом.
Анализ экологических рисков конкретных предприятий. Взаимосвязь экологии и экономики. Природные экологические риски. Техногенные экологические риски. Организационно-экономический механизм управления экологической безопасностью и рациональным природопользованием. Расчет страховых взносов при экологическом страховании.
4.4. Внешние риски предприятия
Риски потребителей. Риски партнеров. Риски конкурентного окружения. Риски местной и региональной власти. Риски общества. Риски инфляции. Риски валютных курсов и решений на уровне страны. Внешнеэкономические и внешнеполитические риски. 
Расчет характеристик рисков, связанных с  инфляцией.
4.5. Структуризация и агрегирование рисков
Построение диаграмм следствий и Ддаграммы причин («рыбий скелет», диаграмма Исикава). 
Конкретные аддитивно-мультипликативные модели оценки риска. 
Построение обобщенных показателей. Рейтинги и прогностические индексы. Расчет доверительных границ для прогностической силы и проверка возможности ее использования для конкретного обобщенного показателя.
4.6. Математические методы и модели в теории риска
Конкретные методы дискриминации (диагностики). Построение процедур принятия решений на основе непараметрических оценок плотностей. 
Модель оценки вероятности выполнения проекта на основе декомпозиции рисков. 
Модель оценки погрешности чистой текущей стоимости на основе погрешности коэффициентов дисконтирования. 
Методы и модели на основе теории нечетких множеств.
Раздел 5. Лабораторные работы.
Не предусмотрены. 
Раздел 6. Самостоятельная работа.
№ п/п	Тема самостоятельной работы	Объем, ч.	Литература	
	III  семестр			
6.1.	Самостоятельная проработка курса лекций	13	[1-10]	
6.2.	Контрольная работа 1. Расчет доверительных интервалов для выборочных оценок характеристик риска.	1	[2, 3]	
6.3.	Контрольная работа 2. Анализ рисков дефектности	1	[2, 4, 6]	
6.4.	Контрольная работа 3. Расчет характеристик рисков, связанных с  инфляцией	1	[2, 4]	
6.5.	Контрольная работа 4. Прогностическая сила	1	[2, 3]	
6.6.	Контрольная работа 5. Оценки погрешности чистой текущей стоимости на основе погрешности коэффициентов дисконтирования	1	[2, 4, 10]	
Содержание:
6.1. Самостоятельная проработка курса лекций
Проработать конспект лекций, основную и дополнительную литературу, собрать и проанализировать информацию по курсу в средствах массовой информации и в Интернете.
6.2. Контрольная работа 1. Расчет доверительных интервалов для выборочных оценок характеристик риска.
По конкретной выборке величин ущерба рассчитать доверительные интервалы для математического ожидания, медианы, дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации теоретического распределения из которого взята выборка. 
6.3. Анализ рисков дефектности (типовой вариант задания)
1. Для плана (n, 0) с n = 20 найти приемочный уровень дефектности.
2 . Для плана (n, 0) предел среднего выходного уровня дефектности не превышает t = 0,001. Каково минимально возможное n ?
3.  Даны приемочный уровень дефектности pпр = 0,01 и браковочный уровень дефектности  pбр  = 0,08. Указать какой-либо допустимый план вида (n,с), т.е. план, значение оперативной характеристики которого в точке pпр  не меньше 0,95, а в точке pбр не больше 0,10.  
6.4. Контрольная работа 3. Расчет характеристик рисков, связанных с  инфляцией
1. Проанализировать динамику финансово-хозяйственного показателя лдеятельности предприятия (например, прибыли) с учетом инфляции.
2. Рассчитать реальный процент платы за депозит.
3. Рассчитать реальный процент платы за кредит. 
4. Построить прогноз себестоимости продукции на основе прогноза инфляции.
6.5. Контрольная работа 4. Прогностическая сила
Даны доли правильной классификации для двух классов. Рассчитать прогностическую силу и доверительные границы для нее.
Даны доли правильной классификации с помощью рейтинга (интегрального показателя) для двух значений порога. Проверить статистическую гипотезу о равенстве прогностических сил, соответствующих этим порогам.
6.6. Контрольная работа 5. Оценки погрешности чистой текущей стоимости на основе погрешности коэффициентов дисконтирования
Дан финансовый поток и верхняя граница для отклонений (по модулю) коэффициентов дисконтирования от заданного значения. Рассчитать оценку погрешности чистой текущей стоимости.
Раздел 7. Курсовой проект, курсовая работа.
Не предусмотрены.
Раздел 8. Учебно-методические материалы.
8.1. Основная литература.
1.	Колобов А.А., Омельченко И.Н., Орлов А.И. Менеджмент высоких технологий. – М.: Экзамен, 2008. – 621 с.
2.	Орлов А.И. Эконометрика. - М.: Экзамен, 2002. – 576 с.
3.	Орлов А.И. Прикладная статистика. – М.: Экзамен, 2006. – 671 с.
4.	Орлов А.И. Теория принятия решений. – М.: Экзамен, 2006. – 576 с.
5.	Орлов А.И., Федосеев В.Н. Менеджмент в техносфере. – М.: Академия, 2003. – 384 с.
6.	Федосеев В.Н., Орлов А.И., Ларионов В.Г., Козьяков А.Ф. Управление промышленной и экологической безопасностью. - М.: Изд-во УРАО, 2002. – 220 с.
7.	Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 192 с.
8.	Гвозденко А.А. Основы страхования. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 304 с.
9.	Гнеденко Б.В. Математика и контроль качества продукции.- М.: Знание, 1978. – 64 с.
10.	Первозванский А.А., Первозванская А.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: Инфра-М, 1994. 
11.	Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 128 с.
8.2. Дополнительная литература.
12.	Алпеев А.С. Проблемы корректного определения термина «риск» и терминов на его основе // Надежность, 2005, № 1 (12), С.53-59. 
13.	Вощинин А. П., Бронз П. В. Построение аналитических моделей по данным вычислительного эксперимента в задачах анализа чувствительности и оценки экономических рисков // Заводская лаборатория. - 2007. - Т.73. - №1. - С.101-104.
14.	Горский В.Г. Безопасность объектов в техносфере (проблемы химической безопасности) // Заводская лаборатория. - 2005. - Т.71. - №1. - С.3-10.
15.	Енгалычев О.В. Совершенствование системы управления операционным риском на предприятии: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05. - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. - 16 с. 
16.	Занг В.-Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории. – М.: Мир, 1999. – 335 с.
17.	Митрохин И.Н., Орлов А.И. Обнаружение разладки с помощью контрольных карт // Заводская лаборатория. - 2007. - Т.73. - №5. - С.74-78.
18.	Моткин Г.А. Основы экологического страхования. - М.: Наука, 1996. - 192 с.
19.	Научно-методические аспекты анализа аварийного риска / Горский В.Г., Моткин Г.А., Швецова-Шиловская Т.Н. и др. – М.: Экономика и информатика, 2002. – 260 с.
20.	Орлов А.И. Всегда ли нужен контроль качества продукции? // Заводская лаборатория. - 1999. - Т.65. - №11. - С. 51-55.
21.	Орлов А.И. Грядущая смута 2012 года. - Вестник Академии Прогнозирования (Исследований Будущего). N 12. 2004 г. - Труды Академии прогнозирования. Выпуск N 9. 2004 г. - С.42 - 45.
22.	Орлов А.И. Принятие решений. Теория и методы разработки управленческих решений. - М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. - 496 с.
23.	Орлов А.И., Орлова Л.А. Демографические прогнозы в экономике. – Экономика XXI века. 2002. No.10. С.3 – 16.
24.	Орлов А.И., Орлова Л.А. Интервальная оценка инфляции по независимой информации // Российское предпринимательство. - 2004. - № 10. - С.44-49.
25.	Орлов А.И., Поляков В.А. Информационно-правовые вопросы оценки Киотского договора. - Журнал ««Черные дыры» в российском законодательстве». 2004. №3. С.448-450.
26.	Орлов А.И., Федосеев В.Н. Проблемы управления экологической безопасностью // Менеджмент в России и за рубежом. - 2000. - №6. - С.78-86.
27.	Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка. – М.: Мир, 2000.
28.	Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. - М.: Наука, 1982. 
29.	Проектирование интегрированных производственно- корпоративных структур: эффективность, организация, управление / С.Н.Анисимов, А.А.Колобов, И.Н.Омельченко, А.И.Орлов, А.М. Иванилова, С.В. Краснов; Под ред. А.А. Колобова, А.И. Орлова. Научное издание. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. – 728 с.
30.	Сидельников Ю.В. Технологии экспертного прогнозирования. – М.: Доброе слово – МАИ, 2004. – 284 с.
31.	Системы экологического управления / С.А.Боголюбов, А.Ф. Завальнюк, А.И.Орлов и др. Под ред. С.А.Боголюбова. – М.: «Европейский центр по качеству», 2002. – 224 с. 
32.	Управление качеством окружающей среды. 1 том / С.А. Боголюбов, А.Ф. Завальнюк, А.И. Орлов и др. - М., 2000. – 283 с. 
33.	Федосеев В.Н., Орлов А.И. Состояние рыночной мотивации труда в России. // Российское предпринимательство. - 2000. - №6. - С.10-19.
34.	Australian / New Zealand Standart. Risk Management. AS/NZS 4360:2004.
8.3. Наглядные материалы и пособия.
►	Сайт «Высокие статистические технологии» http://orlovs.pp.ru	
►	Страница Лаборатории экономико-математических методов в контроллинге на сайте научно-учебного комплекса «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э. Баумана http://www.ibm.bmstu.ru/nil/news.html	
►	Сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/wps/portal  	
►	Сайт РБК – РИА «РосБизнесКонсалтинг» http://www.rbc.ru/ 	
►	Форум сайта «Высокие статистические технологии» http://forum.orlovs.pp.ru/ 	
►	Сайт Института проблем управления РАН http://www.ipu.ru/ 	
►	Сайт Центрального экономико-математического института РАН http://www.cemi.rssi.ru/ 	
►	Страница кафедры теории классификации Международного университета междисциплинарных знаний http://iuik.moipros.ru/st4/0012 	
►	Сайт Русского общества управления рисками http://www.rrms.ru/index.php 	

Программа составлена:	профессор, д.т.н. Орлов А.И.	______________

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры (индекс)

Заведующий кафедрой ИБМ-2
(Фалько С.Г.) ___________________	«____» __________ 2008 г.

Председатель методической комиссии факультета ИБМ
(Протопопов В.В.) ___________________	«____» __________ 2008 г.

Начальник Методического отдела
Васильев Н.В. ___________________	«____» __________ 2008 г.